PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESGX с VIGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VESGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VESGX is a ESG fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 5 years, VESGX returned 11.07%/yr vs 15.10%/yr for VIGIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VESGX charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 9.47%.

VESGX

1 день
-0.63%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.13%
6 месяцев
11.10%
1 год
15.50%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

VIGIX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.36%
3 года*
25.95%
5 лет*
15.10%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESGX и VIGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		10.13%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.47%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%14.30%

Correlation

The correlation between VESGX and VIGIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.76

The correlation between VESGX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VESGX и VIGIX

Секторы
VESGX
VIGIX

Технологии

30.3%
53.5%

Финансовые услуги

20.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.2%

Здравоохранение

8.3%
4.6%

Промышленность

7.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.5%

Недвижимость

5.2%
1.0%

Сырьевые материалы

3.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
17.3%

Коммунальные услуги

2.0%
0.9%

Энергетика

-

0.4%

Технологии

VESGX
30.3%
VIGIX
53.5%

Финансовые услуги

VESGX
20.8%
VIGIX
4.3%

Потребительский циклический сектор

VESGX
13.5%
VIGIX
12.2%

Здравоохранение

VESGX
8.3%
VIGIX
4.6%

Промышленность

VESGX
7.4%
VIGIX
3.6%

Потребительский защитный сектор

VESGX
5.5%
VIGIX
1.5%

Недвижимость

VESGX
5.2%
VIGIX
1.0%

Сырьевые материалы

VESGX
3.7%
VIGIX
0.6%

Коммуникационные услуги

VESGX
3.2%
VIGIX
17.3%

Коммунальные услуги

VESGX
2.0%
VIGIX
0.9%

Энергетика

VESGX

-

VIGIX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VASGXVESGX с VXUSVESGX с VWENXVESGX с VOOVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VESGX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.76

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.40

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.70

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

5.96

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.76

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.47

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VIGIX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESGXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-56.95%

+26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-16.51%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-23.03%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-35.62%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.51%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-16.27%

+12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.68%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что VESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESGXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.92%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

12.17%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

15.92%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

22.35%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

21.59%

-4.27%

Сравнение комиссий VESGX и VIGIX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VIGIX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		3.98%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VESGX and VIGIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (3.92%) compared to VESGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, VESGX dropped -30.52% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESGX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор