PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и VDIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VESGX и VDIGX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VESGX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.19

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.39

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.40

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

1.57

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.19

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.14

Корреляция

Корреляция между VESGX и VDIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VDIGX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VDIGX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-45.23%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.57%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-16.18%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-7.10%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.67%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.45%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VDIGX

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.19%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.66%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

14.50%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

13.85%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

15.69%

+1.69%