PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и IVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий VESGX и IVV

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

VESGX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.00

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.54

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

7.28

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.00

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.42

+0.31

Корреляция

Корреляция между VESGX и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и IVV

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и IVV

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-55.25%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.06%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-24.53%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-5.57%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-10.84%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.55%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и IVV

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.34%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.47%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.31%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.89%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.03%

-0.65%