Сравнение VERX.DE с VGWE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE).
VERX.DE и VGWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERX.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. VGWE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VERX.DE и VGWE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERX.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 0.28% | 21.24% | 6.70% | 17.65% | -12.49% | 24.56% | 11.55% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 6.48% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VERX.DE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 6.48%.
VERX.DE
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VERX.DE и VGWE.DE
VERX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
VERX.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
VERX.DE
VGWE.DE
Сравнение VERX.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.28 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.65 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.70 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 8.20 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.28 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.94 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.04 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VERX.DE и VGWE.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.DE и VGWE.DE
Дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.66% | 2.67% | 2.92% | 2.75% | 3.02% | 2.28% | 1.95% | 2.80% | 3.23% | 0.23% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VERX.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка VERX.DE за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.DE и VGWE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERX.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -16.43% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.80% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -16.43% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -3.31% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -2.41% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.07% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.DE и VGWE.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VERX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERX.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.98% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 7.10% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 13.01% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 11.53% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 12.30% | +3.78% |