PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VERX.DE с CEMS.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VERX.DE и CEMS.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VERX.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE).

VERX.DE и CEMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERX.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VERX.DE или CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности VERX.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VERX.DE:

0.57

CEMS.DE:

0.93

Коэф-т Сортино

VERX.DE:

0.81

CEMS.DE:

1.24

Коэф-т Омега

VERX.DE:

1.11

CEMS.DE:

1.18

Коэф-т Кальмара

VERX.DE:

0.53

CEMS.DE:

0.84

Коэф-т Мартина

VERX.DE:

2.16

CEMS.DE:

3.94

Индекс Язвы

VERX.DE:

3.97%

CEMS.DE:

3.73%

Дневная вол-ть

VERX.DE:

15.64%

CEMS.DE:

16.13%

Макс. просадка

VERX.DE:

-34.46%

CEMS.DE:

-40.20%

Текущая просадка

VERX.DE:

-1.06%

CEMS.DE:

-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, VERX.DE показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 16.04%.

VERX.DE

С начала года

11.92%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

11.17%

1 год

8.59%

3 года

11.05%

5 лет

12.42%

10 лет

N/A

CEMS.DE

С начала года

16.04%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

16.29%

1 год

14.70%

3 года

11.12%

5 лет

15.74%

10 лет

5.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий VERX.DE и CEMS.DE

VERX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
VERX.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VERX.DE и CEMS.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VERX.DE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VERX.DE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.DE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.DE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг риск-скорректированной доходности CEMS.DE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VERX.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VERX.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
VERX.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		2.63%2.92%2.75%3.02%2.28%1.95%2.80%3.23%0.23%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VERX.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка VERX.DE за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.DE и CEMS.DE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.DE и CEMS.DE

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VERX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...