Сравнение VERX.DE с VEVE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).
VERX.DE и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERX.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VERX.DE и VEVE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERX.DE и VEVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 0.28% | 21.24% | 6.70% | 17.65% | -12.49% | 24.56% | 2.31% | 28.67% | -11.14% | -1.37% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | -0.26% | 7.87% | 26.02% | 19.94% | -13.06% | 30.66% | 6.33% | 30.72% | -5.57% | 1.70% |
Разные валюты инструментов
VERX.DE торгуется в EUR, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VERX.DE показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью -0.26%.
VERX.DE
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
VEVE.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VERX.DE и VEVE.L
VERX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VERX.DE vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск
VERX.DE
VEVE.L
Сравнение VERX.DE c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.DE | VEVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.66 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 7.19 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.DE | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VERX.DE и VEVE.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.DE и VEVE.L
Дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VEVE.L в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.66% | 2.67% | 2.92% | 2.75% | 3.02% | 2.28% | 1.95% | 2.80% | 3.23% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.39% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VERX.DE и VEVE.L
Максимальная просадка VERX.DE за все время составила -34.46%, примерно равная максимальной просадке VEVE.L в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.DE и VEVE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERX.DE | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -25.52% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -10.28% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -18.34% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -3.97% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -3.45% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.82% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.DE и VEVE.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VERX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERX.DE | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.79% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 8.49% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 15.55% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 13.93% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.05% | +1.03% |