Сравнение VERX.DE с VGWD.DE
VERX.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VERX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERX.DE returned 9.29%/yr vs 11.49%/yr for VGWD.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VERX.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VERX.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX.DE показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
VERX.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERX.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 7.52% | 21.24% | 6.70% | 17.65% | -12.49% | 24.56% | 2.31% | 28.67% | -11.14% | -1.37% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 25.03% | -8.03% | 1.24% |
Correlation
The correlation between VERX.DE and VGWD.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between VERX.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
VERX.DE
VGWD.DE
Сравнение VERX.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.28 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 16.37 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.70 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.99 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VERX.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка VERX.DE за все время составила -34.46%, примерно равная максимальной просадке VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -34.57% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -5.82% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -16.86% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -16.86% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.32% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -4.05% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.52% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.DE и VGWD.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VERX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.33% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 6.95% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 9.21% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 11.52% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 14.23% | +1.89% |
Сравнение комиссий VERX.DE и VGWD.DE
VERX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.DE и VGWD.DE
Дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что сопоставимо с доходностью VGWD.DE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.48% | 2.67% | 2.92% | 2.75% | 3.02% | 2.28% | 1.95% | 2.80% | 3.23% | 0.23% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VERX.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VERX.DE is categorized as Europe Equities, while VGWD.DE is Global Equities. VERX.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. Their fees differ too: 0.10% for VERX.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VERX.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор