Сравнение VERX.DE с IBCJ.DE
VERX.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - VERX.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERX.DE returned 9.29%/yr vs 14.80%/yr for IBCJ.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERX.DE charges 0.10%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VERX.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX.DE показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%.
VERX.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам VERX.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 7.52% | 21.24% | 6.70% | 17.65% | -12.49% | 24.56% | 2.31% | 28.67% | -11.14% | -1.37% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 2.40% |
Correlation
The correlation between VERX.DE and IBCJ.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between VERX.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
VERX.DE
IBCJ.DE
Сравнение VERX.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.90 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 9.60 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.15 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VERX.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка VERX.DE за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -56.11% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -9.96% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -18.47% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -47.31% | +24.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.16% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -19.38% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.05% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) составляет 4.34%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что VERX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 7.13% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 17.61% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 23.48% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 26.72% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 25.15% | -9.03% |
Сравнение комиссий VERX.DE и IBCJ.DE
VERX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.DE и IBCJ.DE
Дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.48% | 2.67% | 2.92% | 2.75% | 3.02% | 2.28% | 1.95% | 2.80% | 3.23% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
VERX.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
VERX.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VERX.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор