Сравнение VERX.DE с H4ZZ.DE
VERX.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - VERX.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, VERX.DE returned 13.73%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VERX.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VERX.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VERX.DE показывает доходность 7.52%, а H4ZZ.DE немного ниже – 7.20%.
VERX.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
H4ZZ.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VERX.DE и H4ZZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 7.52% | 21.24% | 6.70% | 17.65% | 3.74% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.20% | 22.35% | 10.99% | 22.53% | 9.82% |
Correlation
The correlation between VERX.DE and H4ZZ.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between VERX.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск
VERX.DE
H4ZZ.DE
Сравнение VERX.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.DE | H4ZZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.86 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.18 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок VERX.DE и H4ZZ.DE
Максимальная просадка VERX.DE за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.DE и H4ZZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -16.46% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -10.94% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -16.46% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.53% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -2.68% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.23% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.DE и H4ZZ.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) составляет 4.34%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VERX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.93% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 12.97% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 15.97% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.85% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.85% | +0.27% |
Сравнение комиссий VERX.DE и H4ZZ.DE
VERX.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.DE и H4ZZ.DE
Дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.48% | 2.67% | 2.92% | 2.75% | 3.02% | 2.28% | 1.95% | 2.80% | 3.23% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VERX.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VERX.DE.
VERX.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for VERX.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VERX.DE и H4ZZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор