PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERS с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VERS (ProShares Metaverse ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - VERS tracks the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VERS returned 31.89%/yr vs 33.90%/yr for XLK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VERS charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности VERS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Metaverse ETF (VERS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VERS показывает доходность 36.54%, а XLK немного ниже – 36.47%.

VERS

1 день
-0.99%
1 месяц
23.22%
С начала года
36.54%
6 месяцев
36.31%
1 год
68.21%
3 года*
31.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERS и XLK

2026 (YTD)2025202420232022
VERS
ProShares Metaverse ETF		36.54%26.16%16.92%51.13%-34.52%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-17.31%

Correlation

The correlation between VERS and XLK is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.84

The correlation between VERS and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERS и XLK

Секторы
VERS
XLK

Технологии

73.2%
99.7%

Коммуникационные услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VERS
73.2%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

VERS
18.4%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

VERS
6.6%
XLK

-

Недвижимость

VERS
1.8%
XLK

-

Сырьевые материалы

VERS

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

VERS

-

XLK

-

Энергетика

VERS

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

VERS

-

XLK

-

Здравоохранение

VERS

-

XLK

-

Промышленность

VERS

-

XLK
0.1%

Коммунальные услуги

VERS

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Metaverse ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VERS:
VERS с TIMEVERS с VOOVERS с STHHVERS с TQQQVERS с SMHVERS с PSIVERS с BITU
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

VERS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERS
Ранг доходности на риск VERS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERSXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.24

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.92

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.22

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

14.16

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERS на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERSXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.24

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VERS и XLK

Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-82.05%

+39.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-15.92%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-25.66%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-34.96%

+19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

4.74%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VERS и XLK

ProShares Metaverse ETF (VERS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что VERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.98%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

16.68%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

20.82%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

24.90%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

24.49%

+6.77%

Сравнение комиссий VERS и XLK

VERS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERS и XLK

Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XLK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VERS
ProShares Metaverse ETF		0.24%0.52%0.58%0.63%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

VERS and XLK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VERS has higher volatility (9.76%) compared to XLK (6.98%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, XLK leads with 33.90% vs 31.89% for VERS. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 33.90% return vs 31.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for VERS.

XLK has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.24% for VERS.

VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERS и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор