PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERS с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VERS (ProShares Metaverse ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - VERS tracks the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VERS returned 31.89%/yr vs 33.48%/yr for VGT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VERS charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности VERS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Metaverse ETF (VERS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERS показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 31.64%.

VERS

1 день
-0.99%
1 месяц
23.22%
С начала года
36.54%
6 месяцев
36.31%
1 год
68.21%
3 года*
31.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERS и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
VERS
ProShares Metaverse ETF		36.54%26.16%16.92%51.13%-34.52%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%29.30%52.66%-18.92%

Correlation

The correlation between VERS and VGT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.86

The correlation between VERS and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERS и VGT

Секторы
VERS
VGT

Технологии

73.2%
98.5%

Коммуникационные услуги

18.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
0.1%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VERS
73.2%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

VERS
18.4%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

VERS
6.6%
VGT
0.1%

Недвижимость

VERS
1.8%
VGT

-

Сырьевые материалы

VERS

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

VERS

-

VGT

-

Энергетика

VERS

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

VERS

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

VERS

-

VGT
0.0%

Промышленность

VERS

-

VGT
0.4%

Коммунальные услуги

VERS

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Metaverse ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VERS:
VERS с TIMEVERS с VOOVERS с STHHVERS с TQQQVERS с SMHVERS с PSIVERS с BITU
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VERS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERS
Ранг доходности на риск VERS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERSVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.95

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.63

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.69

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

11.77

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERS на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERSVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VERS и VGT

Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-54.63%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-16.40%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-27.23%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.48%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-7.95%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

5.13%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VERS и VGT

ProShares Metaverse ETF (VERS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что VERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.39%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

16.07%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

20.57%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.26%

25.18%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

24.60%

+6.66%

Сравнение комиссий VERS и VGT

VERS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERS и VGT

Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VERS
ProShares Metaverse ETF		0.24%0.52%0.58%0.63%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VERS and VGT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VERS has higher volatility (9.76%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 33.48% vs 31.89% for VERS. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 33.48% return vs 31.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for VERS.

VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.24% for VERS.

VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERS и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор