PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERS с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERS с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERS (ProShares Metaverse ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - VERS is a Technology Equities fund tracking the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VERS returned 31.62%/yr vs 8.56%/yr for NOBL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERS charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности VERS и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERS показывает доходность 36.08%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%.

VERS

1 день
-0.34%
1 месяц
18.48%
С начала года
36.08%
6 месяцев
34.83%
1 год
66.01%
3 года*
31.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERS и NOBL

2026 (YTD)2025202420232022
VERS
ProShares Metaverse ETF		36.08%26.16%16.92%51.13%-34.52%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-1.77%

Correlation

The correlation between VERS and NOBL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between VERS and NOBL has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VERS и NOBL

Секторы
VERS
NOBL

Технологии

73.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.1%

Недвижимость

1.8%
4.6%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

VERS
73.2%
NOBL
3.6%

Коммуникационные услуги

VERS
18.4%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

VERS
6.6%
NOBL
5.1%

Недвижимость

VERS
1.8%
NOBL
4.6%

Сырьевые материалы

VERS

-

NOBL
10.9%

Потребительский защитный сектор

VERS

-

NOBL
23.5%

Энергетика

VERS

-

NOBL
3.4%

Финансовые услуги

VERS

-

NOBL
12.4%

Здравоохранение

VERS

-

NOBL
9.7%

Промышленность

VERS

-

NOBL
20.3%

Коммунальные услуги

VERS

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Metaverse ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с VERS:
VERS с TIMEVERS с VOOVERS с STHHVERS с TQQQVERS с SMHVERS с PSIVERS с BITU
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

VERS vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERS
Ранг доходности на риск VERS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERS c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERSNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.92

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.42

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.15

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

2.98

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERS vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERS на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERS и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERSNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.92

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VERS и NOBL

Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERSNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-35.43%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-9.11%

-13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-15.36%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-4.99%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-3.48%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.51%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VERS и NOBL

ProShares Metaverse ETF (VERS) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VERS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERSNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

2.40%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

8.05%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

11.37%

+15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.25%

14.39%

+16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.25%

16.60%

+14.65%

Сравнение комиссий VERS и NOBL

VERS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERS и NOBL

Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
VERS
ProShares Metaverse ETF		0.24%0.52%0.58%0.63%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VERS and NOBL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VERS has higher volatility (9.45%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs NOBL's -35.43%.

On 3-year performance, VERS leads with 31.62% vs 8.56% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VERS has performed better with a 31.62% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for VERS.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.24% for VERS.

VERS is categorized as Technology Equities, while NOBL is Dividend. VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.35% for NOBL.

VERS currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERS и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор