PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с XEG.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. VEQT.TO is actively managed, while XEG.TO is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.

VEQT.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
4.48%
С начала года
45.28%
6 месяцев
41.14%
1 год
73.27%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и XEG.TO

2026 (YTD)2025
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.46%16.18%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%17.63%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and XEG.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и XEG.TO

Секторы
VEQT.TO
XEG.TO

Финансовые услуги

20.7%

-

Технологии

20.3%

-

Промышленность

11.6%

-

Энергетика

8.7%
100.0%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.2%

-

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
XEG.TO

-

Технологии

VEQT.TO
20.3%
XEG.TO

-

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
XEG.TO

-

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
XEG.TO
100.0%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
XEG.TO

-

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
XEG.TO

-

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
XEG.TO

-

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEQT.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.28

+2.12

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и XEG.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.05%

-87.74%

+79.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.38%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-29.18%

+28.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и XEG.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

22.74%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

28.62%

-16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

33.40%

-21.46%

Сравнение комиссий VEQT.TO и XEG.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and XEG.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while XEG.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.61% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор