PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с FDIF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, VEQT.TO returned 31.77% vs 23.22% for FDIF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for FDIF.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEQT.TO торгуется в CAD, в то время как FDIF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDIF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у FDIF с доходностью 9.89%.

VEQT.TO

1 день
0.68%
1 месяц
3.48%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.94%
1 год
31.77%
3 года*
21.97%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

FDIF

1 день
0.62%
1 месяц
4.81%
С начала года
9.89%
6 месяцев
9.36%
1 год
23.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и FDIF

2026 (YTD)202520242023
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		12.47%20.37%24.98%7.16%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		9.89%8.63%29.88%5.99%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and FDIF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between VEQT.TO and FDIF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и FDIF

Секторы
VEQT.TO
FDIF

Финансовые услуги

20.7%
11.6%

Технологии

20.3%
40.4%

Промышленность

11.6%
12.1%

Энергетика

8.7%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.3%

Здравоохранение

6.6%
16.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.2%
0.1%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
FDIF
11.6%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
FDIF
40.4%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
FDIF
12.1%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
FDIF

-

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
FDIF

-

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
FDIF
5.3%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
FDIF
16.9%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
FDIF
13.5%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
FDIF

-

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
FDIF

-

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
FDIF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с SPY

Доходность на риск

VEQT.TO vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEQT.TOFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.13

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.62

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.40

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

4.63

+11.72

VEQT.TO vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEQT.TO на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FDIF равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEQT.TO и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и FDIF

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки FDIF в -22.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.45%

-22.94%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-14.74%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.49%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.84%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.45%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и FDIF

Текущая волатильность для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity Disruptors ETF (FDIF) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.16%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

14.83%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

18.19%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

19.09%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

19.09%

-3.29%

Сравнение комиссий VEQT.TO и FDIF

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDIF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и FDIF

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FDIF в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and FDIF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while FDIF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.50% for FDIF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор