Сравнение VEQT.TO с CIE.NEO
VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) are both Global Equities funds. VEQT.TO is actively managed, while CIE.NEO is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.73%/yr for CIE.NEO.
Доходность
Сравнение доходности VEQT.TO и CIE.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у CIE.NEO с доходностью 18.32%.
VEQT.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам VEQT.TO и CIE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 10.46% | 16.18% |
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 17.85% |
Correlation
The correlation between VEQT.TO and CIE.NEO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEQT.TO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск
VEQT.TO
CIE.NEO
Сравнение VEQT.TO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEQT.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.40 | 0.44 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок VEQT.TO и CIE.NEO
Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и CIE.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEQT.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -40.08% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | 0.00% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -7.13% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEQT.TO и CIE.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEQT.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 13.94% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 13.85% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 18.18% | -6.24% |
Сравнение комиссий VEQT.TO и CIE.NEO
VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CIE.NEO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEQT.TO и CIE.NEO
Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.28% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEQT.TO and CIE.NEO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.73% for CIE.NEO.
Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и CIE.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор