PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEOIX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEOIX с VGPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both Global Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VEOIX returned 9.68%/yr vs 31.54%/yr for VGPMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEOIX charges 0.70%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности VEOIX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEOIX показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 21.14%.

VEOIX

1 день
1.71%
1 месяц
4.09%
С начала года
14.06%
6 месяцев
13.61%
1 год
27.03%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGPMX

1 день
1.33%
1 месяц
6.96%
С начала года
21.14%
6 месяцев
25.95%
1 год
66.86%
3 года*
31.54%
5 лет*
20.51%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEOIX и VGPMX

2026 (YTD)2025202420232022
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		14.06%16.46%0.32%6.03%-2.49%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		21.14%65.96%5.78%10.06%5.76%

Correlation

The correlation between VEOIX and VGPMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.73

The correlation between VEOIX and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEOIX и VGPMX

Секторы
VEOIX
VGPMX

Промышленность

47.8%
2.6%

Технологии

26.5%
9.5%

Коммунальные услуги

10.6%
4.7%

Сырьевые материалы

7.0%
38.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
5.1%

Энергетика

0.0%
4.4%

Финансовые услуги

0.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Здравоохранение

-

11.9%

Недвижимость

-

2.2%

Промышленность

VEOIX
47.8%
VGPMX
2.6%

Технологии

VEOIX
26.5%
VGPMX
9.5%

Коммунальные услуги

VEOIX
10.6%
VGPMX
4.7%

Сырьевые материалы

VEOIX
7.0%
VGPMX
38.0%

Потребительский циклический сектор

VEOIX
3.7%
VGPMX
5.1%

Энергетика

VEOIX
0.0%
VGPMX
4.4%

Финансовые услуги

VEOIX
0.0%
VGPMX
5.7%

Коммуникационные услуги

VEOIX

-

VGPMX
6.5%

Потребительский защитный сектор

VEOIX

-

VGPMX
9.4%

Здравоохранение

VEOIX

-

VGPMX
11.9%

Недвижимость

VEOIX

-

VGPMX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с VEOIX:
VEOIX с GLOSXVEOIX с VESGXVEOIX с OBEGXVEOIX с MDGCXVEOIX с VDIGXVEOIX с SGSCXVEOIX с LVAFX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

VEOIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEOIX
Ранг доходности на риск VEOIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEOIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEOIXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
4.02

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
4.82

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.25

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

21.90

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEOIX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEOIX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEOIX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEOIXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

4.02

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.26

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VEOIX и VGPMX

Максимальная просадка VEOIX за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOIX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEOIXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-78.85%

+57.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-12.80%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-14.63%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-34.55%

+28.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.06%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VEOIX и VGPMX

Текущая волатильность для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что VEOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEOIXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.98%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

13.83%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

16.76%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

17.38%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

20.87%

-5.66%

Сравнение комиссий VEOIX и VGPMX

VEOIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEOIX и VGPMX

Дивидендная доходность VEOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VGPMX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		0.87%0.99%0.89%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.22%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VEOIX and VGPMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (5.98%) compared to VEOIX (4.94%). In terms of maximum drawdown, VEOIX dropped -21.56% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEOIX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор