PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMY с VSHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMY с VSHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY).

VEMY и VSHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMY и VSHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMY и VSHY

2026 (YTD)202520242023
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.17%15.27%13.48%3.47%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%6.87%8.03%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, VEMY показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VSHY с доходностью 0.07%.

VEMY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с PDIVEMY с FFRHX
Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с IBHEVSHY с BSJQ

Сравнение комиссий VEMY и VSHY

VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VSHY в 0.40%.

VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

VEMY vs. VSHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMY c VSHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMYVSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.24

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.83

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.57

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

8.53

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMY vs. VSHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMY на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VSHY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMY и VSHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMYVSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.84

-0.13

Корреляция

Корреляция между VEMY и VSHY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMY и VSHY

Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности VSHY в 6.55%

TTM202520242023
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.92%8.89%10.28%9.55%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%

Просадки

Сравнение просадок VEMY и VSHY

Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и VSHY.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMYVSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-4.55%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-3.94%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.05%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.42%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.72%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMY и VSHY

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что VEMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMYVSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.76%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

2.48%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

4.88%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

4.41%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

4.41%

+3.28%