Сравнение VEMY с ASGM
VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMY charges 0.58%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности VEMY и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.28%.
VEMY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMY и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.93% | 6.18% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
Correlation
The correlation between VEMY and ASGM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMY vs. ASGM — Ранг доходности на риск
VEMY
ASGM
Сравнение VEMY c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 2.91 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и ASGM
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMY | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -6.62% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.73% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.22% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMY | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 15.63% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 15.63% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 15.63% | -8.00% |
Сравнение комиссий VEMY и ASGM
VEMY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и ASGM
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности ASGM в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.37% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
Часто задаваемые вопросы
VEMY and ASGM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMY is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 3.70% for ASGM.
VEMY is categorized as Emerging Markets Bonds, while ASGM is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.58% for VEMY and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для VEMY и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор