PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с FIMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с FIMKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. FIMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и FIMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMIX и FIMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-2.51%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		0.92%40.06%9.31%8.44%-19.82%-2.63%30.43%29.75%-18.06%46.67%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FIMKX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям FIMKX по среднегодовой доходности: 7.32% против 10.38% соответственно.

VEMIX

1 день
-0.84%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.15%
1 год
19.17%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.40%
10 лет*
7.32%

FIMKX

1 день
-0.97%
1 месяц
-13.14%
С начала года
0.92%
6 месяцев
6.57%
1 год
33.30%
3 года*
17.41%
5 лет*
4.77%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с FIMKX:
FIMKX с FEMKXFIMKX с FSPSXFIMKX с SCHEFIMKX с SPEMFIMKX с SPYFIMKX с SWTSXFIMKX с BTMKX

Сравнение комиссий VEMIX и FIMKX

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIMKX в 1.03%.

FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEMIX vs. FIMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FIMKX
Ранг доходности на риск FIMKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c FIMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXFIMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.76

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.23

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.16

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

8.35

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. FIMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMKX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и FIMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXFIMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между VEMIX и FIMKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и FIMKX

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности FIMKX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.76%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		1.56%1.57%1.20%1.60%1.14%5.19%2.09%10.86%0.61%0.10%0.45%0.19%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и FIMKX

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки FIMKX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и FIMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMIXFIMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-69.98%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-13.72%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-40.49%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-41.85%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-13.72%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-20.00%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.54%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и FIMKX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 6.36%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMIXFIMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.53%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

13.10%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

18.40%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

18.46%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

18.55%

-2.18%