Сравнение VEMA.L с EMLO.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and EMLO.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMLO.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.45%/yr vs 3.09%/yr for EMLO.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for EMLO.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и EMLO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMA.L торгуется в GBP, в то время как EMLO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у EMLO.L с доходностью 1.29%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
EMLO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMA.L и EMLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.66% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | 8.03% |
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 12.30% | 0.01% | 8.48% | -4.28% | -6.61% | -1.56% | 7.89% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and EMLO.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between VEMA.L and EMLO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
EMLO.L
Сравнение VEMA.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | EMLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.51 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.38 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и EMLO.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки EMLO.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и EMLO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -20.42% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -4.77% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -4.77% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -11.88% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.20% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -8.77% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.62% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и EMLO.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.47%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | EMLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.98% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 4.87% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 5.81% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 7.65% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 8.55% | +0.94% |
Сравнение комиссий VEMA.L и EMLO.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMLO.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и EMLO.L
VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 5.51% | 5.66% | 5.13% | 4.54% | 4.40% | 4.95% | 4.94% | 5.12% |
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and EMLO.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for EMLO.L.
VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMLO.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.47% for EMLO.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и EMLO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор