Сравнение VEMA.L с EMGA.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMGA.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.45%/yr vs 2.12%/yr for EMGA.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for EMGA.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и EMGA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMA.L торгуется в GBP, в то время как EMGA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у EMGA.L с доходностью 1.20%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
EMGA.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMA.L и EMGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.66% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | 8.03% |
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.17% | 9.83% | -1.04% | 6.07% | -0.36% | -9.65% | -1.15% | 5.88% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and EMGA.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. EMGA.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
EMGA.L
Сравнение VEMA.L c EMGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | EMGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.16 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 6.33 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.15 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и EMGA.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки EMGA.L в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и EMGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -21.52% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -4.60% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -4.60% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -11.30% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.67% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.33% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.57% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и EMGA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.47%, в то время как у iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.22% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 6.18% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 7.18% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 8.45% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 10.12% | -0.63% |
Сравнение комиссий VEMA.L и EMGA.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMGA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и EMGA.L
Ни VEMA.L, ни EMGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and EMGA.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.
VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMGA.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.50% for EMGA.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и EMGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор