PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEMA.L с EMCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMA.L с EMCA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMCA.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 2.70%/yr vs 2.37%/yr for EMCA.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for EMCA.L.

Доходность

Сравнение доходности VEMA.L и EMCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEMA.L торгуется в GBP, в то время как EMCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMCA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMA.L показывает доходность 1.58%, а EMCA.L немного выше – 1.64%.

VEMA.L

1 день
0.51%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
1.26%
С начала года
1.58%
1 год
8.03%
3 года*
7.05%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

EMCA.L

1 день
0.02%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
0.46%
С начала года
1.64%
1 год
5.31%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMA.L и EMCA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating		1.58%4.17%8.10%3.45%-5.29%-0.35%2.49%-17.05%
EMCA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.64%0.87%8.06%2.56%-1.64%0.43%3.90%6.83%

Correlation

The correlation between VEMA.L and EMCA.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.66

The correlation between VEMA.L and EMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VEMA.L:
VEMA.L с VEMAXVEMA.L с EBNDVEMA.L с VAGS.LVEMA.L с VWOBVEMA.L с IWFM.LVEMA.L с UBXX.LVEMA.L с EMDG.L
Часто сравнивают с EMCA.L:
EMCA.L с CNYB.LEMCA.L с CYGB.LEMCA.L с EMD5.LEMCA.L с EMAU.LEMCA.L с EMLB.LEMCA.L с CNDX.LEMCA.L с CSP1.L

Доходность на риск

VEMA.L vs. EMCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMA.L
Ранг доходности на риск VEMA.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMA.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMA.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EMCA.L
Ранг доходности на риск EMCA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCA.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMA.L c EMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEMA.LEMCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.76

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.12

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.09

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

3.11

+1.64

VEMA.L vs. EMCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMA.L на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа EMCA.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMA.L и EMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEMA.L и EMCA.L

Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки EMCA.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и EMCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMA.LEMCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-16.51%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-4.84%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-8.21%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.46%

-12.05%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.55%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-4.02%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.70%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMA.L и EMCA.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.49%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMA.LEMCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.06%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

5.59%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

6.99%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

8.46%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

10.82%

+6.26%

Сравнение комиссий VEMA.L и EMCA.L

VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMCA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMA.L и EMCA.L

Ни VEMA.L, ни EMCA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VEMA.L and EMCA.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EMCA.L.

VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMCA.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.50% for EMCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и EMCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор