- ISIN
- IE00BFM6TD65
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 30 мая 2018 г.
- Регион
- Global (Emerging Markets)
- Категория
- Emerging Markets Bonds, Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMCA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции EMCA.L — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMCA.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) показал доход в 1.49% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев.
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность EMCA.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EMCA.L закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.89% | -1.77% | 1.50% | 0.30% | 0.44% | -0.44% | 1.49% | |||||
| 2025 | 0.97% | 1.45% | -0.00% | -0.32% | 0.64% | 1.42% | 0.93% | 1.08% | 0.92% | 0.61% | 0.30% | 0.30% | 8.60% |
| 2024 | 0.52% | 0.00% | 1.37% | -1.35% | 1.54% | 0.84% | 1.51% | 1.82% | 1.30% | -1.28% | 0.81% | -0.96% | 6.21% |
| 2023 | 3.10% | -1.97% | 0.98% | 0.84% | -0.94% | 0.97% | 0.72% | -0.72% | -0.90% | -1.64% | 4.45% | 3.02% | 7.96% |
| 2022 | -2.03% | -4.78% | -1.39% | -2.68% | -0.67% | -3.65% | 1.79% | 0.08% | -4.04% | -2.38% | 5.83% | 1.58% | -12.09% |
| 2021 | -0.02% | -0.85% | -0.75% | 0.75% | 0.43% | 0.73% | 0.15% | 0.62% | -0.77% | -1.02% | -0.71% | 0.94% | -0.51% |
Метрики бенчмарка
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.15, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 2018.
- This ETF participated in 30.99% of S&P 500 Index downside but only 24.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 24.40%
- Участие в снижении
- 30.99%
Комиссия
Комиссия EMCA.L составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMCA.L имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.03 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 8.80 | +0.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 24.69%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.69%март 2020 г. | 13d | 4mo 18d | 5mo 1dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.14%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 3y 2dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.16%апр. 2025 г. | 6d | 1mo 26d | 2mo 2dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.45%март 2021 г. | 1mo 16d | 3mo 8d | 4mo 24dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-2.21%апр. 2026 г. | 1mo 1d | 1mo 4d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| EMCA.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.69% | -56.78% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -9.10% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.58% | -18.90% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -25.43% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.00% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -10.70% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.10% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMCA.L
Добавьте iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMCA.L