PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCA.L с CNYB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCA.L с CNYB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - EMCA.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index while CNYB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCA.L returned 1.90%/yr vs 3.11%/yr for CNYB.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EMCA.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.

Доходность

Сравнение доходности EMCA.L и CNYB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMCA.L торгуется в USD, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMCA.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.03%.

EMCA.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.49%
1 год
5.60%
3 года*
6.82%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

CNYB.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
4.87%
С начала года
5.03%
1 год
7.39%
3 года*
5.95%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCA.L и CNYB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMCA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.49%8.60%6.21%7.96%-12.09%-0.51%7.04%3.59%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.03%5.18%4.87%0.97%-5.14%8.69%-17.34%6.70%

Correlation

The correlation between EMCA.L and CNYB.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.11

The correlation between EMCA.L and CNYB.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EMCA.L:
EMCA.L с CYGB.LEMCA.L с EMD5.LEMCA.L с EMAU.LEMCA.L с EMLB.LEMCA.L с CNDX.LEMCA.L с CSP1.LEMCA.L с DRGN.L
Часто сравнивают с CNYB.L:
CNYB.L с CYGB.LCNYB.L с EMHG.LCNYB.L с DRGG.LCNYB.L с EMD5.LCNYB.L с EMLB.LCNYB.L с IBTG.LCNYB.L с SGSU.L

Доходность на риск

EMCA.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCA.L
Ранг доходности на риск EMCA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCA.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCA.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCA.LCNYB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.43

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.05

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

5.64

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

16.08

-6.31

EMCA.L vs. CNYB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCA.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYB.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCA.L и CNYB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCA.L и CNYB.L

Максимальная просадка EMCA.L за все время составила -24.69%, примерно равная максимальной просадке CNYB.L в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCA.L и CNYB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCA.LCNYB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.69%

-24.43%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-1.30%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.58%

-3.73%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-11.92%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-5.07%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-13.91%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.46%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCA.L и CNYB.L

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) составляет 1.06%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что EMCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCA.LCNYB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.27%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

4.27%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

5.17%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

6.79%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

12.07%

-3.29%

Сравнение комиссий EMCA.L и CNYB.L

EMCA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNYB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCA.L и CNYB.L

EMCA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.72%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%
EMCA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCA.L and CNYB.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNYB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNYB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EMCA.L.

EMCA.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.50% for EMCA.L and 0.35% for CNYB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCA.L и CNYB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор