PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCA.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCA.L с CNDX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMCA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCA.L returned 1.90%/yr vs 14.57%/yr for CNDX.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EMCA.L charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности EMCA.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCA.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 12.45%.

EMCA.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
1.04%
С начала года
1.49%
1 год
5.60%
3 года*
6.82%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-2.39%
1 месяц
-5.17%
6 месяцев
11.84%
С начала года
12.45%
1 год
24.11%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.57%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCA.L и CNDX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.49%8.60%6.21%7.96%-12.09%-0.51%7.04%13.77%0.89%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		12.45%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-8.61%

Correlation

The correlation between EMCA.L and CNDX.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EMCA.L:
EMCA.L с CNYB.LEMCA.L с CYGB.LEMCA.L с EMD5.LEMCA.L с EMAU.LEMCA.L с EMLB.LEMCA.L с CSP1.LEMCA.L с DRGN.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

EMCA.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCA.L
Ранг доходности на риск EMCA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCA.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCA.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.38

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.01

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.18

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

7.23

+2.55

EMCA.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCA.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCA.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCA.L и CNDX.L

Максимальная просадка EMCA.L за все время составила -24.69%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCA.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCA.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.69%

-35.21%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-11.00%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.58%

-22.44%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-35.21%

+15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-6.73%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.12%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.33%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCA.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) составляет 1.06%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что EMCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCA.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

6.28%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

13.95%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

17.47%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

21.17%

-15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

20.14%

-11.36%

Сравнение комиссий EMCA.L и CNDX.L

EMCA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCA.L и CNDX.L

Ни EMCA.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMCA.L and CNDX.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for EMCA.L.

EMCA.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. EMCA.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for EMCA.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCA.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор