PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEITX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEITX с ANDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA International Fund (VEITX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VEITX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA International Fund (VEITX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEITX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEITX
VELA International Fund		-3.06%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%22.42%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		-0.25%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%14.16%

Доходность по периодам

С начала года, VEITX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%.

VEITX

1 день
0.28%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-0.65%
1 год
17.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—

ANDIX

1 день
0.50%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.13%
1 год
13.15%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA International Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с VESMXVEITX с GSINXVEITX с IVFIXVEITX с TIVFXVEITX с FIGSX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий VEITX и ANDIX

VEITX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

VEITX
VELA International Fund
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

VEITX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEITX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA International Fund (VEITX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEITXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.40

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.42

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

5.30

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEITX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEITX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANDIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEITX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEITXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.99

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.37

Корреляция

Корреляция между VEITX и ANDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEITX и ANDIX

Дивидендная доходность VEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности ANDIX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEITX
VELA International Fund		8.45%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.76%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VEITX и ANDIX

Максимальная просадка VEITX за все время составила -27.99%, примерно равная максимальной просадке ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEITX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEITXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.99%

-27.59%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.76%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.99%

-27.59%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-8.31%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.33%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.35%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VEITX и ANDIX

VELA International Fund (VEITX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEITXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.12%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.12%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

12.93%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

12.75%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

13.44%

+1.00%