PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с VTVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIPX с VTVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) is Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VTVT (vTv Therapeutics Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VEIPX returned 11.80%/yr vs -17.61%/yr for VTVT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и VTVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и vTv Therapeutics Inc. (VTVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у VTVT с доходностью -14.12%. За последние 10 лет акции VEIPX превзошли акции VTVT по среднегодовой доходности: 11.80% против -17.61% соответственно.

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%

VTVT

1 день
4.27%
1 месяц
8.00%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
25.48%
1 год
114.66%
3 года*
1.62%
5 лет*
-19.24%
10 лет*
-17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIPX и VTVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		-14.12%189.60%20.08%-56.62%-33.39%-46.51%9.41%-35.85%-55.91%24.43%

Correlation

The correlation between VEIPX and VTVT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2015 г.

0.15

The correlation between VEIPX and VTVT shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

vTv Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX
Часто сравнивают с VTVT:
VTVT с VOOVTVT с VXUSVTVT с VTVTVT с MGKVTVT с VOOGVTVT с VTIVTVT с QUAL

Доходность на риск

VEIPX vs. VTVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTVT
Ранг доходности на риск VTVT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTVT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTVT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTVT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTVT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c VTVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и vTv Therapeutics Inc. (VTVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXVTVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.54

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.19

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.60

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

8.59

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. VTVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VTVT равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и VTVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXVTVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.54

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.20

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

-0.15

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.18

+0.83

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и VTVT

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки VTVT в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VTVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIPXVTVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-98.19%

+44.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-32.06%

+24.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-75.83%

+62.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-92.64%

+77.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-97.48%

+62.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-92.12%

+91.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-77.84%

+72.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

13.39%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и VTVT

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 2.70%, в то время как у vTv Therapeutics Inc. (VTVT) волатильность равна 23.97%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIPXVTVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

23.97%

-21.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

60.98%

-53.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

74.97%

-64.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

96.23%

-82.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

120.31%

-104.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и VTVT

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, тогда как VTVT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEIPX and VTVT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTVT has higher volatility (23.97%) compared to VEIPX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VEIPX dropped -54.12% vs VTVT's -98.19%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIPX и VTVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор