Сравнение VEIPX с GPAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX).
VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIPX и GPAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIPX и GPAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 1.48% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 0.88% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIPX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у GPAFX с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIPX имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции GPAFX немного отстают с 11.09%.
VEIPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.24%
GPAFX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIPX и GPAFX
VEIPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GPAFX в 0.89%.
Доходность на риск
VEIPX vs. GPAFX — Ранг доходности на риск
VEIPX
GPAFX
Сравнение VEIPX c GPAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIPX | GPAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 5.99 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIPX | GPAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VEIPX и GPAFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIPX и GPAFX
Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что меньше доходности GPAFX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.84% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.10% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
Просадки
Сравнение просадок VEIPX и GPAFX
Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки GPAFX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и GPAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIPX | GPAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -62.16% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.94% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -20.30% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -40.08% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.98% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -16.45% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.69% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIPX и GPAFX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 3.68%, в то время как у Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIPX | GPAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.90% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.94% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 14.55% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.90% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.62% | -1.32% |