PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIGX с VEOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIGX с VEOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEIGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares) and VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) are both mutual funds - VEIGX is a ESG fund managed by Vanguard, while VEOIX is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 3 years, VEIGX returned 16.37%/yr vs 9.48%/yr for VEOIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEIGX charges 0.56%/yr vs 0.70%/yr for VEOIX.

Доходность

Сравнение доходности VEIGX и VEOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIGX показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у VEOIX с доходностью 13.45%.

VEIGX

1 день
-0.62%
1 месяц
5.75%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.07%
1 год
15.38%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

VEOIX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.44%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.72%
1 год
25.03%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIGX и VEOIX

2026 (YTD)2025202420232022
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		10.09%12.19%16.20%19.49%1.00%
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		13.45%16.46%0.32%6.03%-2.49%

Correlation

The correlation between VEIGX and VEOIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between VEIGX and VEOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEIGX и VEOIX

Секторы
VEIGX
VEOIX

Технологии

30.3%
26.5%

Финансовые услуги

20.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
3.7%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.4%
47.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

3.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%
10.6%

Энергетика

-

0.0%

Технологии

VEIGX
30.3%
VEOIX
26.5%

Финансовые услуги

VEIGX
20.8%
VEOIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VEIGX
13.5%
VEOIX
3.7%

Здравоохранение

VEIGX
8.3%
VEOIX

-

Промышленность

VEIGX
7.4%
VEOIX
47.8%

Потребительский защитный сектор

VEIGX
5.5%
VEOIX

-

Недвижимость

VEIGX
5.2%
VEOIX

-

Сырьевые материалы

VEIGX
3.7%
VEOIX
7.0%

Коммуникационные услуги

VEIGX
3.2%
VEOIX

-

Коммунальные услуги

VEIGX
2.0%
VEOIX
10.6%

Энергетика

VEIGX

-

VEOIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEIGX:
VEIGX с VESGXVEIGX с VFTAXVEIGX с VIAAXVEIGX с VOOVEIGX с VFIAXVEIGX с IRBOVEIGX с SPY
Часто сравнивают с VEOIX:
VEOIX с GLOSXVEOIX с VESGXVEOIX с OBEGXVEOIX с MDGCXVEOIX с VDIGXVEOIX с SGSCXVEOIX с LVAFX

Доходность на риск

VEIGX vs. VEOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIGX
Ранг доходности на риск VEIGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VEOIX
Ранг доходности на риск VEOIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIGX c VEOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) и Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIGXVEOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.84

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.59

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.72

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

9.26

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIGX vs. VEOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIGX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VEOIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIGX и VEOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIGXVEOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.84

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.62

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VEIGX и VEOIX

Максимальная просадка VEIGX за все время составила -30.54%, что больше максимальной просадки VEOIX в -21.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIGX и VEOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIGXVEOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-21.56%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.73%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-21.56%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.53%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.56%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.85%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIGX и VEOIX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares (VEIGX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VEIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIGXVEOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.91%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.23%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

14.35%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.20%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

15.20%

+2.11%

Сравнение комиссий VEIGX и VEOIX

VEIGX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии VEOIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIGX и VEOIX

Дивидендная доходность VEIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VEOIX в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VEIGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Investor Shares		3.88%4.54%4.87%1.72%2.11%2.63%0.99%0.77%
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		0.87%0.99%0.89%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEIGX and VEOIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEOIX has higher volatility (4.91%) compared to VEIGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VEIGX dropped -30.54% vs VEOIX's -21.56%.

VEOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIGX и VEOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор