PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с SUSA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VEGN tracks the US Vegan Climate Index while SUSA tracks the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 16.04%/yr vs 11.37%/yr for SUSA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у SUSA с доходностью 9.38%.

VEGN

1 день
1.15%
1 месяц
6.90%
С начала года
29.30%
6 месяцев
29.81%
1 год
47.39%
3 года*
27.86%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—

SUSA

1 день
0.53%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.21%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.37%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и SUSA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		29.30%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		9.38%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%9.53%

Correlation

The correlation between VEGN and SUSA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between VEGN and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и SUSA

Секторы
VEGN
SUSA

Технологии

63.0%
40.2%

Финансовые услуги

13.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.1%

Здравоохранение

4.8%
8.9%

Промышленность

4.7%
9.0%

Недвижимость

3.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%
7.4%

Сырьевые материалы

0.1%
2.3%

Коммунальные услуги

0.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.1%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

VEGN
63.0%
SUSA
40.2%

Финансовые услуги

VEGN
13.3%
SUSA
11.6%

Коммуникационные услуги

VEGN
9.1%
SUSA
8.1%

Здравоохранение

VEGN
4.8%
SUSA
8.9%

Промышленность

VEGN
4.7%
SUSA
9.0%

Недвижимость

VEGN
3.1%
SUSA
2.9%

Потребительский циклический сектор

VEGN
1.8%
SUSA
7.4%

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
SUSA
2.3%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
SUSA
1.9%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
SUSA
4.1%

Энергетика

VEGN

-

SUSA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI

Доходность на риск

VEGN vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGNSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.83

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.50

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.42

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

10.46

+4.52

VEGN vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа SUSA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGN и SUSA

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и SUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-53.93%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.71%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.30%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-28.23%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.42%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-7.24%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.25%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и SUSA

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

4.67%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

10.22%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

12.85%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.40%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

18.18%

+4.69%

Сравнение комиссий VEGN и SUSA

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SUSA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и SUSA

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SUSA в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.84%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.50%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VEGN and SUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEGN has higher volatility (8.77%) compared to SUSA (4.67%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs SUSA's -53.93%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.04% vs 11.37% for SUSA. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.04% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

SUSA has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.50% for VEGN.

VEGN tracks US Vegan Climate Index, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. They also come from different issuers: Beyond Investing and iShares. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.25% for SUSA.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор