PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGN с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с RFDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGN (US Vegan Climate ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VEGN is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 16.52%/yr vs 13.42%/yr for RFDA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у RFDA с доходностью 12.65%.

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—

RFDA

1 день
1.12%
1 месяц
4.60%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
31.38%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и RFDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		12.65%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%8.46%

Correlation

The correlation between VEGN and RFDA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between VEGN and RFDA shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGN и RFDA

Секторы
VEGN
RFDA

Технологии

56.2%
19.9%

Финансовые услуги

15.8%
14.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.8%

Промышленность

5.7%
8.9%

Здравоохранение

5.6%
8.8%

Недвижимость

3.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

2.1%
7.0%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.6%

Энергетика

-

12.5%

Технологии

VEGN
56.2%
RFDA
19.9%

Финансовые услуги

VEGN
15.8%
RFDA
14.7%

Коммуникационные услуги

VEGN
10.7%
RFDA
8.8%

Промышленность

VEGN
5.7%
RFDA
8.9%

Здравоохранение

VEGN
5.6%
RFDA
8.8%

Недвижимость

VEGN
3.7%
RFDA
5.0%

Потребительский циклический сектор

VEGN
2.1%
RFDA
7.0%

Сырьевые материалы

VEGN
0.1%
RFDA
1.8%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
RFDA
5.0%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.0%
RFDA
7.6%

Энергетика

VEGN

-

RFDA
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

VEGN vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGNRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.70

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.71

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

5.79

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

21.14

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGN vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGNRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.70

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VEGN и RFDA

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-34.60%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-5.45%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.35%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-19.35%

-14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.74%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.49%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и RFDA

US Vegan Climate ETF (VEGN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VEGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

2.75%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

8.53%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

11.67%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

15.74%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

16.85%

+5.91%

Сравнение комиссий VEGN и RFDA

VEGN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и RFDA

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности RFDA в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and RFDA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to RFDA (2.75%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 13.42% for RFDA. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.45% for VEGN.

They also come from different issuers: Beyond Investing and SS&C. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.52% for RFDA.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор