PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEGN с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGN с ALTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VEGN (US Vegan Climate ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VEGN tracks the US Vegan Climate Index while ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGN returned 14.77%/yr vs 3.25%/yr for ALTL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEGN и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Vegan Climate ETF (VEGN) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGN показывает доходность 25.39%, что значительно выше, чем у ALTL с доходностью 9.78%.

VEGN

1 день
-1.68%
1 месяц
-3.93%
6 месяцев
23.88%
С начала года
25.39%
1 год
36.60%
3 года*
24.42%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—

ALTL

1 день
-2.54%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
6.34%
С начала года
9.78%
1 год
22.08%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGN и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEGN
US Vegan Climate ETF		25.39%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%28.63%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		9.78%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%35.38%

Correlation

The correlation between VEGN and ALTL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.65

The correlation between VEGN and ALTL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEGN и ALTL

Секторы
VEGN
ALTL

Технологии

63.2%
47.2%

Финансовые услуги

13.2%
13.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
1.5%

Промышленность

5.0%
13.2%

Здравоохранение

4.0%
5.6%

Недвижимость

3.9%
14.8%

Потребительский циклический сектор

1.7%
11.6%

Сырьевые материалы

0.5%
3.0%

Энергетика

0.1%
0.7%

Коммунальные услуги

0.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.8%

Технологии

VEGN
63.2%
ALTL
47.2%

Финансовые услуги

VEGN
13.2%
ALTL
13.1%

Коммуникационные услуги

VEGN
7.8%
ALTL
1.5%

Промышленность

VEGN
5.0%
ALTL
13.2%

Здравоохранение

VEGN
4.0%
ALTL
5.6%

Недвижимость

VEGN
3.9%
ALTL
14.8%

Потребительский циклический сектор

VEGN
1.7%
ALTL
11.6%

Сырьевые материалы

VEGN
0.5%
ALTL
3.0%

Энергетика

VEGN
0.1%
ALTL
0.7%

Коммунальные услуги

VEGN
0.1%
ALTL
3.2%

Потребительский защитный сектор

VEGN
0.1%
ALTL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Vegan Climate ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

VEGN vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGN c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGNALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.02

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.46

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.27

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

6.95

+4.46

VEGN vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGN на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ALTL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGN и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGN и ALTL

Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGNALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-31.91%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.79%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-21.21%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-31.91%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-8.94%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-11.43%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.19%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGN и ALTL

Текущая волатильность для US Vegan Climate ETF (VEGN) составляет 8.89%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что VEGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGNALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

9.84%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

16.89%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

21.73%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

19.29%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

20.63%

+2.37%

Сравнение комиссий VEGN и ALTL

И VEGN, и ALTL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGN и ALTL

Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ALTL в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.93%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.51%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

VEGN and ALTL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (9.84%) compared to VEGN (8.89%). In terms of maximum drawdown, VEGN dropped -34.14% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, VEGN leads with 14.77% vs 3.25% for ALTL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, VEGN has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.77% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN and ALTL have the same expense ratio: 0.60% per year.

ALTL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.51% for VEGN.

VEGN tracks US Vegan Climate Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. They also come from different issuers: Beyond Investing and Pacer.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGN и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор