Сравнение VEFA с SPDW
VEFA (VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности VEFA и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VEFA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.07%
- Всё время*
- 5.08%
Сравнение доходности по годам VEFA и SPDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 12.34% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 9.06% |
Correlation
The correlation between VEFA and SPDW is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEFA vs. SPDW — Ранг доходности на риск
VEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPDW
Сравнение VEFA c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF (VEFA) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEFA | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEFA и SPDW
Максимальная просадка VEFA за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEFA и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEFA | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -60.02% | +54.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.41% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -12.84% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEFA и SPDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEFA | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 17.00% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.72% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.11% | +2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEFA и SPDW
Дивидендная доходность VEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SPDW в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.04% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VEFA and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPDW has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.78% for VEFA.
They also come from different issuers: VanEck and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VEFA и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор