Сравнение VEFA с HODL
VEFA (VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - VEFA is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VanEck, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEFA и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VEFA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HODL
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- -25.77%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -43.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам VEFA и HODL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 12.34% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -2.52% |
Correlation
The correlation between VEFA and HODL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEFA vs. HODL — Ранг доходности на риск
VEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HODL
Сравнение VEFA c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF (VEFA) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEFA | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEFA и HODL
Максимальная просадка VEFA за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEFA и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEFA | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -53.20% | +48.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -47.04% | +46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -17.79% | +16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEFA и HODL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEFA | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 44.22% | -24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 49.50% | -30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 49.50% | -30.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEFA и HODL
Дивидендная доходность VEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
VEFA and HODL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEFA has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for HODL.
VEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HODL is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для VEFA и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор