PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEF.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both Global Equities funds. VEF.TO is passively managed, while ZEQT.TO is actively managed. Over the past 3 years, VEF.TO returned 19.22%/yr vs 22.68%/yr for ZEQT.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEF.TO charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for ZEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 13.63%.

VEF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.53%
С начала года
16.23%
6 месяцев
18.10%
1 год
33.94%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.26%

ZEQT.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.10%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.00%
1 год
32.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEF.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		16.23%24.61%10.91%18.02%-3.39%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.63%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Correlation

The correlation between VEF.TO and ZEQT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.72

The correlation between VEF.TO and ZEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEF.TO и ZEQT.TO

Секторы
VEF.TO
ZEQT.TO

Финансовые услуги

23.3%
19.8%

Промышленность

19.2%
11.2%

Технологии

13.8%
22.4%

Здравоохранение

8.2%
6.9%

Сырьевые материалы

7.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.7%

Энергетика

5.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Финансовые услуги

VEF.TO
23.3%
ZEQT.TO
19.8%

Промышленность

VEF.TO
19.2%
ZEQT.TO
11.2%

Технологии

VEF.TO
13.8%
ZEQT.TO
22.4%

Здравоохранение

VEF.TO
8.2%
ZEQT.TO
6.9%

Сырьевые материалы

VEF.TO
7.5%
ZEQT.TO
7.4%

Потребительский циклический сектор

VEF.TO
7.5%
ZEQT.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

VEF.TO
5.6%
ZEQT.TO
4.7%

Энергетика

VEF.TO
5.4%
ZEQT.TO
7.4%

Коммуникационные услуги

VEF.TO
3.4%
ZEQT.TO
6.8%

Коммунальные услуги

VEF.TO
3.3%
ZEQT.TO
2.9%

Недвижимость

VEF.TO
2.7%
ZEQT.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с TEQT.TO

Доходность на риск

VEF.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEF.TOZEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.58

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.57

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.77

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

15.90

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEF.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEF.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.20

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и ZEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEF.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-16.87%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-8.72%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-15.34%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.64%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.01%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.06%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) составляет 4.76%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEF.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.21%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.42%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

12.75%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

13.85%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

13.85%

+1.65%

Сравнение комиссий VEF.TO и ZEQT.TO

VEF.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.04%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEF.TO and ZEQT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VEF.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.22% for VEF.TO and 0.18% for ZEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEF.TO и ZEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор