Сравнение VEF.TO с HEQT.TO
VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. VEF.TO is passively managed, while HEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, VEF.TO returned 12.75%/yr vs 16.89%/yr for HEQT.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEF.TO charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for HEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности VEF.TO и HEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEF.TO показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у HEQT.TO с доходностью 14.13%.
VEF.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 11.26%
HEQT.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEF.TO и HEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US | 16.23% | 24.61% | 10.91% | 18.02% | -7.54% | 18.04% | 2.10% | 5.60% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.13% | 19.82% | 25.95% | 31.63% | -12.65% | 23.11% | 16.34% | 7.76% |
Correlation
The correlation between VEF.TO and HEQT.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between VEF.TO and HEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEF.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск
VEF.TO
HEQT.TO
Сравнение VEF.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEF.TO | HEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.81 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 16.80 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEF.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.06 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VEF.TO и HEQT.TO
Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и HEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEF.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -31.82% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -8.49% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -15.33% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -24.25% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.08% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.28% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.92% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEF.TO и HEQT.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEF.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.48% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 9.68% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 11.96% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 15.33% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 17.16% | -1.66% |
Сравнение комиссий VEF.TO и HEQT.TO
VEF.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEF.TO и HEQT.TO
Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности HEQT.TO в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.61% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US | 2.04% | 2.61% | 2.55% | 2.50% | 2.21% | 2.55% | 1.73% | 2.41% | 2.64% | 2.21% | 2.31% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VEF.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VEF.TO.
They also come from different issuers: Vanguard and Horizons. Their fees differ too: 0.22% for VEF.TO and 0.20% for HEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для VEF.TO и HEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор