PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с FLVI.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEF.TO с FLVI.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) and FLVI.NEO (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - VEF.TO is a Global Equities fund tracking the Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD, while FLVI.NEO is a International Equity fund tracking the Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, VEF.TO returned 33.94% vs 24.82% for FLVI.NEO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и FLVI.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у FLVI.NEO с доходностью 9.50%.

VEF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.53%
С начала года
16.23%
6 месяцев
18.10%
1 год
33.94%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.26%

FLVI.NEO

1 день
0.51%
1 месяц
1.79%
С начала года
9.50%
6 месяцев
9.54%
1 год
24.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEF.TO и FLVI.NEO

2026 (YTD)20252024
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		16.23%24.61%1.88%
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		9.50%33.34%9.70%

Correlation

The correlation between VEF.TO and FLVI.NEO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.51

The correlation between VEF.TO and FLVI.NEO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG
Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с VEE.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с KNGX.TO

Доходность на риск

VEF.TO vs. FLVI.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c FLVI.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEF.TOFLVI.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.16

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.04

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.23

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

10.80

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEF.TO vs. FLVI.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLVI.NEO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и FLVI.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEF.TOFLVI.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.16

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.88

-1.17

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и FLVI.NEO

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки FLVI.NEO в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и FLVI.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEF.TOFLVI.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-11.90%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-7.71%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.13%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-1.58%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.30%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и FLVI.NEO

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLVI.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEF.TOFLVI.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.00%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

7.77%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

11.53%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

12.82%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

12.82%

+2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и FLVI.NEO

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FLVI.NEO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.33%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.04%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VEF.TO and FLVI.NEO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEF.TO is categorized as Global Equities, while FLVI.NEO is International Equity. VEF.TO tracks Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD, while FLVI.NEO tracks Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEF.TO и FLVI.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор