PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECP.L с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VECP.L с SPAXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VECP.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - VECP.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. VECP.L is passively managed, while SPAXX is actively managed. Over the past 5 years, VECP.L returned 0.73%/yr vs 2.54%/yr for SPAXX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VECP.L charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.

Доходность

Сравнение доходности VECP.L и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VECP.L торгуется в GBP, в то время как SPAXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPAXX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VECP.L показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.75%.

VECP.L

1 день
0.27%
1 месяц
0.42%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.96%
3 года*
4.97%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.41%

SPAXX

1 день
-0.03%
1 месяц
1.54%
С начала года
1.75%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.81%
3 года*
-0.16%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VECP.L и SPAXX

2026 (YTD)20252024202320222021
VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		-0.48%8.47%0.17%6.15%-7.51%-2.73%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.75%-3.44%3.32%-4.61%11.89%4.54%

Correlation

The correlation between VECP.L and SPAXX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с VECP.L:
VECP.L с QQQIVECP.L с SDSVECP.L с VUCP.LVECP.L с VYMIVECP.L с SPYVECP.L с VOOVECP.L с SCHC
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO

Доходность на риск

VECP.L vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECP.L
Ранг доходности на риск VECP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECP.L c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECP.LSPAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.71

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.05

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.88

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

2.40

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECP.L vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECP.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPAXX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECP.L и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECP.LSPAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.71

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VECP.L и SPAXX

Максимальная просадка VECP.L за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке SPAXX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.L и SPAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VECP.LSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-19.69%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-5.42%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-9.88%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-19.69%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-14.48%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-11.07%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.97%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VECP.L и SPAXX

Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) составляет 1.45%, в то время как у Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что VECP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VECP.LSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.76%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

5.04%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

6.73%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

8.63%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

8.61%

-1.03%

Сравнение комиссий VECP.L и SPAXX

VECP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECP.L и SPAXX

Дивидендная доходность VECP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SPAXX в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VECP.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.42%3.37%4.05%3.45%2.12%0.94%0.99%0.93%1.10%1.23%1.04%

Часто задаваемые вопросы

VECP.L and SPAXX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VECP.L и SPAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор