Сравнение VECP.L с IE15.L
VECP.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - VECP.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VECP.L returned 0.95%/yr vs 0.87%/yr for IE15.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VECP.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for IE15.L.
Доходность
Сравнение доходности VECP.L и IE15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VECP.L торгуется в GBP, в то время как IE15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VECP.L показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции VECP.L превзошли акции IE15.L по среднегодовой доходности: 0.95% против 0.87% соответственно.
VECP.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 0.95%
IE15.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- -3.61%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам VECP.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -2.36% | 8.48% | -0.44% | 5.44% | -8.54% | -7.52% | 8.36% | 0.80% | -0.20% | 6.03% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.61% | 8.96% | -0.40% | 3.66% | -3.03% | -6.25% | 6.78% | -3.20% | 0.33% | 5.17% |
Correlation
The correlation between VECP.L and IE15.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between VECP.L and IE15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECP.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
VECP.L
IE15.L
Сравнение VECP.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VECP.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.39 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.82 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VECP.L и IE15.L
Максимальная просадка VECP.L за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки IE15.L в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECP.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -16.54% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -4.93% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -4.93% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -9.97% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -15.62% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -4.74% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -6.69% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.36% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.L и IE15.L
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) имеют волатильность 1.23% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECP.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.19% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 3.19% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 4.47% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 5.52% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 6.85% | +0.33% |
Сравнение комиссий VECP.L и IE15.L
VECP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IE15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.L и IE15.L
Дивидендная доходность VECP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности IE15.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.44% | 3.37% | 3.44% | 2.80% | 1.00% | 0.62% | 0.59% | 0.81% | 0.96% | 1.07% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VECP.L and IE15.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
VECP.L is categorized as European Corporate Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. VECP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VECP.L and 0.20% for IE15.L.
Подберите оптимальное распределение для VECP.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор