PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECP.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VECP.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VECP.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECP.DE returned 0.20%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VECP.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности VECP.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VECP.DE показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

VECP.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.12%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VECP.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		0.52%3.00%4.33%7.73%-13.11%-0.93%2.85%6.02%-1.10%0.23%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.09%

Correlation

The correlation between VECP.DE and XEON.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VECP.DE:
VECP.DE с BNDVECP.DE с VUSA.DEVECP.DE с VETY.LVECP.DE с EFRN.DEVECP.DE с JER5.DEVECP.DE с ECR3.DEVECP.DE с JREB.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

VECP.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECP.DE
Ранг доходности на риск VECP.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECP.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VECP.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
8.94

-8.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
21.24

-20.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

4.27

-3.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

69.36

-68.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

316.53

-314.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VECP.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECP.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECP.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VECP.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

8.94

-8.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

7.54

-7.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.74

-0.55

Просадки

Сравнение просадок VECP.DE и XEON.DE

Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VECP.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-3.71%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-0.03%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-0.08%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-0.71%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.01%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.92%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.01%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VECP.DE и XEON.DE

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что VECP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VECP.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.04%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

0.16%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

0.22%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

0.25%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

0.39%

+4.69%

Сравнение комиссий VECP.DE и XEON.DE

VECP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECP.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.41%3.43%3.37%3.00%1.45%0.66%0.76%0.79%0.97%0.19%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VECP.DE and XEON.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VECP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VECP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XEON.DE.

VECP.DE is categorized as European Corporate Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for VECP.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VECP.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор