Сравнение VECP.DE с VUAA.DE
VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - VECP.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECP.DE returned 0.20%/yr vs 14.77%/yr for VUAA.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VECP.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VECP.DE и VUAA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECP.DE показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 11.41%.
VECP.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VECP.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.52% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -13.11% | -0.93% | 1.78% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.41% | 4.68% | 32.33% | 22.52% | -14.29% | 40.76% | 3.17% |
Correlation
The correlation between VECP.DE and VUAA.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECP.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
VECP.DE
VUAA.DE
Сравнение VECP.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.56 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 12.74 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.20 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.97 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.81 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок VECP.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECP.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -33.67% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -7.16% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -23.33% | +20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -23.33% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.45% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.07% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.01% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.DE и VUAA.DE
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что VECP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECP.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.65% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 7.61% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 11.58% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 15.12% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 17.59% | -12.51% |
Сравнение комиссий VECP.DE и VUAA.DE
VECP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.DE и VUAA.DE
Дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.41% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VECP.DE and VUAA.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VECP.DE.
VECP.DE is categorized as European Corporate Bonds, while VUAA.DE is S&P 500. VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for VECP.DE and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VECP.DE и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор