Сравнение VECA.DE с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VECA.DE и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VECA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VECA.DE и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VECA.DE и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | -0.61% | 2.98% | 4.38% | 7.53% | -13.48% | -1.05% | 2.50% | 4.88% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.06% | -5.54% | 4.58% | 7.84% | -20.89% | 5.62% | 3.94% | 20.19% |
Разные валюты инструментов
VECA.DE торгуется в EUR, в то время как VCLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VECA.DE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.06%.
VECA.DE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VECA.DE и VCLT
VECA.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VECA.DE vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VECA.DE
VCLT
Сравнение VECA.DE c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECA.DE | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.27 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -0.27 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.24 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -0.49 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECA.DE | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.27 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VECA.DE и VCLT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECA.DE и VCLT
VECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок VECA.DE и VCLT
Максимальная просадка VECA.DE за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки VCLT в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECA.DE и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VECA.DE | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -34.31% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -5.39% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -34.31% | +17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -15.60% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -8.09% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.33% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECA.DE и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что VECA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VECA.DE | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 3.35% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 6.25% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 12.42% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 12.95% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 13.36% | -8.65% |