Сравнение VECA.DE с SPBO
VECA.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VECA.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SPBO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECA.DE returned 0.09%/yr vs 1.68%/yr for SPBO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VECA.DE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности VECA.DE и SPBO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VECA.DE торгуется в EUR, в то время как SPBO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPBO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VECA.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 2.28%.
VECA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам VECA.DE и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.53% | 2.98% | 4.38% | 7.53% | -13.48% | -1.05% | 2.50% | 4.88% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 2.28% | -4.97% | 9.36% | 5.54% | -10.46% | 5.80% | 1.09% | 12.95% |
Correlation
The correlation between VECA.DE and SPBO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between VECA.DE and SPBO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECA.DE vs. SPBO — Ранг доходности на риск
VECA.DE
SPBO
Сравнение VECA.DE c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECA.DE | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.26 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 3.85 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECA.DE | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.19 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VECA.DE и SPBO
Максимальная просадка VECA.DE за все время составила -17.21%, примерно равная максимальной просадке SPBO в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECA.DE и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECA.DE | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -17.48% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.83% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | -12.05% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -12.99% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -5.14% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -5.55% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.25% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECA.DE и SPBO
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VECA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECA.DE | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.96% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 4.42% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 5.94% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 8.68% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 9.17% | -4.45% |
Сравнение комиссий VECA.DE и SPBO
VECA.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECA.DE и SPBO
VECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.14% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VECA.DE and SPBO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VECA.DE.
VECA.DE is categorized as European Corporate Bonds, while SPBO is Corporate Bonds. VECA.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VECA.DE and 0.03% for SPBO.
Подберите оптимальное распределение для VECA.DE и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор