PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO).

VE.TO и ZEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. ZEA.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		1.47%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%18.82%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		3.17%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у ZEA.TO с доходностью 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VE.TO имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции ZEA.TO немного отстают с 9.44%.

VE.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.48%
1 год
18.42%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.56%

ZEA.TO

1 день
0.56%
1 месяц
-4.04%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.65%
1 год
19.13%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VFV.TOZEA.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий VE.TO и ZEA.TO

И VE.TO, и ZEA.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOZEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.67

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.67

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

6.28

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEA.TO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOZEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между VE.TO и ZEA.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ZEA.TO в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.54%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		2.06%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и ZEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-27.80%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-11.09%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-23.67%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-27.80%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.94%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.66%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.95%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и ZEA.TO

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.76%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.23%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.27%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.29%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.80%

+1.26%