PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

VE.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		0.12%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-10.36%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%10.25%14.88%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

VE.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-6.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.44%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.42%

VBAL.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.39%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий VE.TO и VBAL.TO

VE.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.85

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.86

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

7.73

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между VE.TO и VBAL.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.58%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-21.19%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-7.55%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-16.43%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-3.72%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.21%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.81%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и VBAL.TO

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

4.17%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

6.26%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

10.14%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

8.54%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

10.10%

+5.95%