PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с FEZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

VE.TO и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		0.12%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%18.82%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-2.13%31.49%12.47%24.36%-8.16%13.81%3.07%19.85%-8.72%16.86%
Разные валюты инструментов

VE.TO торгуется в CAD, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции VE.TO уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.41% соответственно.

VE.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-6.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.44%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.42%

FEZ

1 день
3.65%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.80%
1 год
13.54%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.99%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ

Сравнение комиссий VE.TO и FEZ

VE.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.72

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

3.50

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.72

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.08

Корреляция

Корреляция между VE.TO и FEZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и FEZ

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FEZ в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.58%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.80%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и FEZ

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки FEZ в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и FEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-64.21%

+32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-13.63%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-35.05%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-39.69%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-10.33%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-17.17%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.68%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и FEZ

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) составляет 7.86%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

8.60%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.28%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

18.94%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

17.67%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.40%

-2.35%