Сравнение VDY.TO с ZDIV.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds - VDY.TO tracks the FTSE Canada High Dividend Yield Index while ZDIV.TO tracks the MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VDY.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 22.32%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 14.02%
ZDIV.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDY.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 14.94% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 15.21% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and ZDIV.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
ZDIV.TO
Сравнение VDY.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDY.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDY.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 5.66 | -4.82 |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -2.60% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.02% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -0.49% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 9.99% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 9.99% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 9.99% | +5.97% |
Сравнение комиссий VDY.TO и ZDIV.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ZDIV.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.90% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and ZDIV.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.
VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index, while ZDIV.TO tracks MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор