Сравнение VDVIX с FINVX
VDVIX (Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VDVIX returned 10.01%/yr vs 10.54%/yr for FINVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VDVIX charges 0.16%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности VDVIX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDVIX показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции VDVIX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 10.01% против 10.54% соответственно.
VDVIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.01%
FINVX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам VDVIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 15.22% | 34.96% | 2.95% | 17.59% | -15.41% | 11.31% | 10.10% | 21.95% | -14.59% | 26.30% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 7.31% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Correlation
The correlation between VDVIX and FINVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г. | 0.95 |
The correlation between VDVIX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDVIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
VDVIX
FINVX
Сравнение VDVIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDVIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.36 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 8.76 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDVIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.65 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VDVIX и FINVX
Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDVIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -42.48% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.38% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.21% | -14.60% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -27.13% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -42.48% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.30% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -9.04% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.79% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDVIX и FINVX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDVIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.57% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 11.94% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 14.81% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 16.71% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.06% | -1.52% |
Сравнение комиссий VDVIX и FINVX
VDVIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDVIX и FINVX
Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FINVX в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.44% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.51% | 3.11% | 3.24% | 3.05% | 2.78% | 3.04% | 1.94% | 2.94% | 3.22% | 2.68% | 2.95% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VDVIX and FINVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VDVIX has higher volatility (4.86%) compared to FINVX (4.57%). In terms of maximum drawdown, VDVIX dropped -35.78% vs FINVX's -42.48%.
VDVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDVIX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор