PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDU.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDU.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) and VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VDU.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VDU.TO is passively managed, while VBAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, VDU.TO returned 12.05%/yr vs 7.94%/yr for VBAL.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VDU.TO charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for VBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности VDU.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDU.TO показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 8.49%.

VDU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.07%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.32%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.31%

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDU.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		16.55%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%15.90%-10.21%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%

Correlation

The correlation between VDU.TO and VBAL.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between VDU.TO and VBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDU.TO и VBAL.TO

Секторы
VDU.TO
VBAL.TO

Финансовые услуги

23.3%
20.6%

Промышленность

19.2%
11.6%

Технологии

13.8%
20.4%

Здравоохранение

8.2%
6.7%

Сырьевые материалы

7.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.6%

Энергетика

5.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Недвижимость

2.7%
2.3%

Финансовые услуги

VDU.TO
23.3%
VBAL.TO
20.6%

Промышленность

VDU.TO
19.2%
VBAL.TO
11.6%

Технологии

VDU.TO
13.8%
VBAL.TO
20.4%

Здравоохранение

VDU.TO
8.2%
VBAL.TO
6.7%

Сырьевые материалы

VDU.TO
7.5%
VBAL.TO
8.5%

Потребительский циклический сектор

VDU.TO
7.5%
VBAL.TO
7.9%

Потребительский защитный сектор

VDU.TO
5.6%
VBAL.TO
4.6%

Энергетика

VDU.TO
5.4%
VBAL.TO
8.6%

Коммуникационные услуги

VDU.TO
3.4%
VBAL.TO
6.1%

Коммунальные услуги

VDU.TO
3.3%
VBAL.TO
2.8%

Недвижимость

VDU.TO
2.7%
VBAL.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT

Доходность на риск

VDU.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDU.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDU.TOVBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.35

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.35

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.16

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

13.42

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDU.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDU.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDU.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDU.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.78

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VDU.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VDU.TO за все время составила -29.19%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDU.TO и VBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDU.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-21.19%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-5.93%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-9.68%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-16.45%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.16%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.39%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VDU.TO и VBAL.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDU.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.72%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

6.60%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

7.99%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

8.63%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

10.09%

+4.66%

Сравнение комиссий VDU.TO и VBAL.TO

VDU.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDU.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VBAL.TO в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VDU.TO and VBAL.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDU.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDU.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VDU.TO is categorized as Global Equities, while VBAL.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.22% for VDU.TO and 0.24% for VBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDU.TO и VBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор