Сравнение VDTY.L с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
VDTY.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и VWRL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTY.L и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.16% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 7.08% | 0.80% | 2.32% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -1.45% | 22.59% | 17.60% | 21.71% | -18.23% | 18.95% | 15.57% | 26.93% | -10.09% | 23.99% |
Разные валюты инструментов
VDTY.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции VDTY.L уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: 0.99% против 11.58% соответственно.
VDTY.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 0.99%
VWRL.L
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTY.L и VWRL.L
VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTY.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
VWRL.L
Сравнение VDTY.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.43 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.98 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.32 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 9.61 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.43 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.64 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между VDTY.L и VWRL.L составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и VWRL.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VWRL.L в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.23% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.39% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и VWRL.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и VWRL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTY.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -24.98% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -10.11% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -17.48% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | -24.98% | +5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -4.04% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -3.33% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.86% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и VWRL.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 5.31% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 9.04% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 15.26% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 15.05% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 15.51% | -10.66% |